Typy formacji wykrywanych przez ATmatix

Klika słów o tym, w jaki sposób ATmatix wykrywa formacje cenowe i jakie typy formacji obsługuje.

Formacja to nic innego jak powtarzający się, specyficzny układ szczytów i dołków, występujący w pewnym skończonym okresie czasu. Te szczyty i dołki to nic innego jak lokalne ekstrema (maksima i minima) uformowane przez zachowanie się ceny danego waloru. Na przykład, w dużym uproszczeniu, podwójne dno to dwa minima lokalne, oddzielone od siebie o pewną minimalną liczbę sesji, pomiędzy którymi znajduje się pewna zwyżka (maksimum lokalne) - ale ta zwyżka nie może być zbyt mała. To oczywiście jeszcze nie wszystko, bo żeby można było w ogóle mówić o dnie, formację musi poprzedzać pewien trend spadkowy, którego ewentualne odwrócenie jest zwiastowane właśnie ukształtowanie się formacji dna. Dużą rolę gra tu parametryzacja algorytmów wyszukujących formacje. Parametry te postaramy się umieścić w przyszłości na stronie ATmatix. Na przykład wspomniana zwyżka od pierwszego dołka do lokalnego maksimum pomiędzy dołkami w formacji dna w chwili obecnej wynosi co najmniej 5% dla akcji i co najmniej 2% dla indeksów i kontraktów (np. WIG20, FW20).

Pewne formacje tworzą specyficzne geometryczne kształty, takie jak trójkąty, kanały, kliny itp. Takie formacje z reguły mają dwie ograniczające linie trendu, których przebicie oznacza wybicie ceny z formacji. Dla przykładu - kanał to dwie linie równoległe, występujące obok siebie (tj. mniej więcej w tym samym czasie) na wykresie ceny. Te linie są poziomami wybicia z formacji.
Nachylenie tych linii wyznacza typ kanału (horyzontalny, zniżkujący, zwyżkujący). ATmatix wykrywa linie trendu w następujący sposób: szuka dwóch punktów, będących lokalnymi minimami (w przypadku linii ograniczających formację od dołu) lub maksimami (w przypadku linii ograniczających formację od góry) oraz trzeciego punktu, leżącego pomiędzy tymi dwoma punktami, przy czym nie musi on leżeć dokładnie na linii wyznaczonej przez dwa pierwsze punkty (jest pewna tolerancja, inaczej takich idealnych linii znajdowalibyśmy niewiele). Czyli do wyznaczenia linii potrzeba minimum trzech punktów. Czasem analitycy opierają linie trendu już na dwóch punktach, jednak takich linii znajdowalibyśmy bardzo dużo i myślę, że minimum trzy punkty to rozsądny kompromis pomiędzy dużą liczbą sygnałów (czasem fałszywych) a ryzykiem "przegapienia" jakiegoś sygnału wynikającego z pojawienia się linii trendu.

Obecnie ATmatix wykrywa poniższe typy formacji cenowych. Lista ta będzie sukcesywnie rozbudowywana.
W nawiasach podałem anglojęzyczne odpowiedniki nazw polskich, które czasem można spotkać w zachodnich materiałach w sieci lub w literaturze.

Formacje cenowe dna:

Podwójne dno (double bottom),
Dno głowy i ramion, odwrócona formacja głowy i ramion, oRGR (head and shoulders bottom)

Formacje cenowe szczytu:

Podwójny szczyt (double top),
Szczyt głowy i ramion, formacja głowy i ramion, RGR (head and shoulders top)

Trójkąty:

Trójkąt/symetryczny trójkąt (triangle, symmetrical triangle)
Trójkąt zniżkujący (descending triangle)
Trójkąt zwyżkujący (ascending triangle)

Kanały:

Kanał zniżkujący (descending channel)
Kanał zwyżkujący (ascending channel)
Kanał horyzontalny (horizontal channel)

Kliny:

Klin zniżkujący (falling wedge)
Klin zwyżkujący (rising wedge)

Flagi:

Flaga (flag)
Chorągiewka (pennant)

Formacje rozszerzające się:

Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna, zwana czasem odwróconym trójkątem (broadening triangle, inverted triangle)
Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (descending broadening triangle, descending inverted triangle)
Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (ascending broadening triangle, ascending inverted triangle)
Rozszerzający się klin zniżkujący (descending broadening wedge)
Rozszerzający się klin zwyżkujący (ascending broadening wedge)

Inne, specjalne typy formacji:

Płaska baza (flat base)
Szybki wzrost (vertical run up)
Trzy zwyżkujące dołki (three rising valleys)
Wsparcie (support)
Opór (resistance)

W pewnym momencie ATmatix wykrywał również formację diamentu, ale występuje ona na GPW na tyle rzadko, że z niej zrezygnowałem (statystyki byłyby niewiarygodne dla tak małej liczby próbek).

Dlaczego ATmatix nie wykrywa formacji świecowych (młot, spadająca gwiazda itp.)? Po pierwsze, osobiście uważam je za mało przydatne - czy można wnioskować o dalszym zachowaniu się ceny na podstawie jednej (sic!), czy nawet kliku świeczek na wykresie? Być może na wykresach o interwale tygodniowym lub dłuższym tak. Dla mnie jednak takie sygnały nie mają większej wartości przy inwestycjach o horyzoncie czasowym dłuższym niż krótki termin - zaznaczam, że jest to tylko moje zdanie.
Po drugie, w sieci można znaleźć już skanery formacji świecowych i znam ich co najmniej klika. Jak już kiedyś wspominałem, tworzenie ATmatix było dla mnie pewnym technicznym czy też algorytmicznym wyzwaniem, nieco większym niż znajdowanie prostych formacji świecowych :)

Etykiety: ATmatix , formacje , formacje cenowe , funkcjonalność , typy formacji